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有正的相关性且相关程度比较高，其表现与市场整体的表现比较接近。
因为无风险资产不存在风险，因此，无风险资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，无风险资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0。
预期收益率就是目标收益率，通常认为，高风险的股票预期收益率也比较高，而低风险的股票其预期收益率则比较低。预期收益率通常可以通过对过去公司多年业绩数据采用算术平均或其他数学方法获得。了解可能选取的股票的风险水平。
贝塔值是指股票指数值，用于定量分析某些投资工具与所有市场相比的波动，并将某些风险引起的价格变化与所有市场波动分离。
股市中的贝塔指的是该股的活跃度。用字母“β”表示。一般来说β值越高的股票，表示这只股票越活跃。在大盘上涨的时候，它的涨幅远高于大盘，在大盘下跌的时候，它的跌幅也比大盘的跌幅深。
贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。
贝塔系数是用于表现个股与整个股票市场关系的一种指标，如果贝塔值大于1，就说明个股的波动性要高于大盘，反之则小于大盘。它被用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。
组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。
股票收益率=收益额/原始投资额 当股票未出卖时，收益额即为股利。衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。
股票收益是指收益占投资的比例，一般以百分比表示。
股票投资收益率怎么算？股票投资预期收益的计算一般与银行的存款、理财计算差不多，都是按季度、年来计算的，而不仅仅是按当天股票波动来计算的。
其计算公式为：4．拆股后的持有期收益率 投资者在买入股票后，在该股份公司发放股票股利或进行股票分割（即拆股）的情况下，股票的市场的市场价格和投资者持股数量都会发生变化。
相关系数是两个资产间收益率的相关性。贝塔系数是单项资产收益率与市场平均收益率的相关性。β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
财务管理中β系数是衡量单项资产的风险收市场组合风险的影响程度，而相关系数是资产组合中的资产风险的相关程度。
表示内容不同 β系数表示的是单项资产的风险收市场组合风险的影响程度，而相关系数表示的是资产组合中的资产风险的相关程度。取值范围不同 β系数理论上没有限制，可正可负，但大多数股票的β系数介于0.5到5间 。
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