这篇文章给大家聊聊关于如何看懂套利股票行情,以及股票如何套利对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。
可转债套利的主要原理:当可转债的转换平价与其标的股票价格产生折价时,两者间就会产生套利空间,可以通过将手中的转债立即转转换成股票并卖出股票,或者可以立即融券并卖出股票,然后再购买可转债立即转换成股票并偿还先前的融券
1、可转债套利是指通过可转换债券与相关基础股票之间的无效定价实现无风险盈利的行为。可转换债券的套利交易不一定需要在可转换期间进行。只要存在卖空机制和机会,就有可能在不可转换期间锁定无风险套利的收益。
2、可转债的价格=债券+股票认购期权
1、在期货市场中,套利与单边交易被不同的群体所认同。事实是,大部分人能接受单边交易,认为单边交易灵活,机会多、获利快,对套利交易却大多不能理解。其实,细究起来,两者的区别显而易见。
2、一是资金的利用率明显不同。单边交易多采用轻仓出击,讲究快速、多次的把握机会而获利,以图实现资本增值。通常不会超过半仓。而套利交易时,一旦发现机会,完全可以做到半仓以上,甚至9成左右仓位,通过资金的高利用率而获利。
3、二是时间的利用上明显不同。单边交易时,不管是做短线,还是中长线,其资金大部分时间应该是闲着的,资金的利用时间是很有限的。而套利交易时,资金大部分时间是在使用中,空闲的时间则很少。在利用时间换空间上,套利交易占有明显的优势。
4、三是交易成本的明显不同。单边交易中,除做趋势的长线交易者外,进出都较频繁,增加了手续费的支出。而套利交易时,持仓时间长而交易次数少,交易成本可以大大降低。
5、四是心理感受上的明显不同。在单边交易中,由于什么突然情况都有可能发生,所以交易者是承受着很大的心理压力的。在压力之下,投资者往往不能正常地执行操作,即使自己判断正确的头寸,也不一定能坚持拿住。而套利交易由于采用了对冲方法,使头寸的盈亏变化幅度得到了限制,降低了市场波动对交易者的心理冲击,有利于心态的稳定,能较好地持有自己认为合理的头寸。
6、五是获利机会的明显不同。单边交易虽然说可以根椐市场变化,随时转换交易方向而获利,但是,多单只能是价格上涨时获利,空单只能是价格下跌时获利。而套利交易时,如果对套利双方的强弱判断正确,那么两合约的价格不管是上涨还是下跌,都可以实现获利。
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@期货可做空可日内交易
1、这是指在一个市场低价购买某种商品,同时在另一个市场高价出售同类商品,赚取二者价格之差。空间套利是一种最早的套利方式,白居易的诗句“商人重利轻离别”即描述的是这种地理套利。
2、为使空间套利有利可图,两个市场的价差要足以弥补因此所产生的交易与运输成本,而套利的作用将使两个市场回到新的均衡状态,这种状态下套利活动无法获取超额利润,其简化的理想情况就是一价定律,即同种商品在不同的地方的价格应趋为一致。
3、国际金融学中外汇决定理论的购买力平价理论其实也是空间套利一种应用。随着信息的发达,空间套利或地理套利的机会越来越少,而且只要出现,很快就因为大量的套利活动使得套利机会稍纵即逝。
1、卖出套利:卖出价高的合约,买入价低的合约
2、买进套利:买入价高的合约,卖出价低的合约
3、正向市场:远月合约价格高于近月合约
4、反向市场:远月合约价格低于近月合约
1、位置套利就是指一只股票或者基金不考虑其他因素,只设定他的价值区间,利用位置区间进行交易套利。
2、比如一只股票设定它的价格合理区间为10元到15元,当股票价格跌破10元时进行买入操作,当股价接近或超过15元时卖出获利,如此反复操作,不考虑其他方面的因素,就叫位置套利。
1、兴业证券金陵东路营业部:etf套利是指当etf二级市场交易价格和基金份额偏离时,投资者可以在一级市场、二级市场以及股票现货市场之间进行套利,获得无风险收益。
2、当etf二级市场价格小于净值时,在二级市场买入etf并赎回,再将赎回的组合证券卖出;当etf二级市场价格大于净值时,在二级市场买入组合证券并申购成etf份额,再将所得etf份额卖出即可。
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