大家好，股市阿尔法系数相信很多的网友都不是很明白，包括spss阿尔法系数也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于股市阿尔法系数和spss阿尔法系数的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！
1、股票阿尔法是度量股票投资系统风险的指标；贝塔是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
2、通常股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大，贝塔系数大于1，说明该资产的风险大于市场平均风险。
1、克伦巴赫a信度系数是目前最常用的信度系数。其公式为：a=(k/k-1)*(1-(∑Si2)/ST2)
2、其中，K为量表中题项的总数，Si2为第i题得分的题内方差，ST2为全部题项总得分的方差。从公式中可以看出，a系数评价的是量表中各题项得分间的一致性，属于内在一致性系数。这种方法适用于态度、意见式问卷（量表）的信度分析。
1、数学中阿尔法和贝塔只是符号,我记得好象一般用于角度和系数,如α角和β角.
2、比如,用正弦或余弦表示角α和β,即:sinα,cosα,sinβ,cosβ.这里有数学运算的问题,建议你查看一下中学数学教科书中的三角函数等.
3、数学符号阿尔法：α,这个符号和字母a符号有些类似。
阿尔法系数（α）阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为1年期银行定期存款收益）；期望收益是贝塔系数β和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即α系数。贝塔系数（β）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β为1，则市场上涨10％，基金上涨10％；市场下滑10％，基金相应下滑10％。如果β为1.1,市场上涨10％时，基金上涨11%,；市场下滑10％时，基金下滑11%。如果β为0.9,市场上涨10％时，基金上涨9%；市场下滑10％时，基金下滑9%。R平方R平方(R-squared)是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以0至100计。如果R平方值等于100，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若R平方值等于35，即35%的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之，R平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外，R平方也可用来确定贝塔系数（β）或阿尔法系数（α）的准确性。一般而言，基金的R平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。
阿尔法系数是指投资或基金的绝对回报和按照β系数计算的预期风险回报之间的差额。绝对回报或额外回报是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益（在中国为1年期银行定期存款回报）。绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。预期回报(ExpectedReturn)贝塔系数β和市场回报的乘积，反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报。
超额收益是公司提升估值赚的钱，阿尔法系数是公司本身经营赚的钱。
可以在基金业协会的官网上查询到基金的阿尔法系数，也可以在手机的基金交易软件上面查看到基金的阿尔法系数。如果不方便上网的话，还可以直接拨打各大基金平台的客服热线，让客服人员帮查看后告诉。阿尔法系数越大，超额收益也就越大。
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