大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票基金风险管理指标公式的问题，于是小编就整理了1个相关介绍股票基金风险管理指标公式的解答，让我们一起看看吧。
alpha指标是基金资产组合投资绩效的衡量指标，该指标是经风险调整后的收益指标，正(负)值表明基金的投资收益表现要高(低)于基金资产风险(用beta值衡量)所对应的收益水平。当基金资产组合的收益与市场指数收益高度相关时，Alpha和beta是非常有效的投资绩效衡量指标。Alpha值一般都是年利率化的。
beta指标是投资组合系统性风险的衡量指标。
两指标基于CAPM模型
到此，以上就是小编对于股票基金风险管理指标公式的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票基金风险管理指标公式的1点解答对大家有用。
