VaR的字面解释是指“风险价值（Va1uenbsp;atnbsp;Risk）”，一般称为“风险价值”或“风险价值”。其含义是指某种金融资产在正常市场波动下的价值。或证券投资组合的最大可能损失。准确地说，VaR描述的是“金融资产或其投资组合在特定时期内给定置信水平下可能遭受的最大潜在损失值”；或“在一定时期内，某种金融资产或其组合的价值下降以一定概率不会超过的水平是多少？”。公式表示为：nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Prob(Pgt;VaR)=1-cnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;式中：Pnbsp;—nbsp;证券投资组合在运行过程中的损失持有期； nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;vaR——置信水平下的风险价值c上述定义包含两个基本因素：“未来某一时期”和“给定程度的置信度”。前者可以是1天、2天、1周或1个月等，而后者是一个概率条件。例如“时间为1天，置信度为95%（概率），持有的股票投资组合的VaR为10000元”。其含义是：“明天，该股票组合可以95%确定其最大损失不会超过1万元”；或者换句话说：“明天这个股票组合的最大损失超过10000元的可能性只有5%。”为了加深理解，这里以中国联通股票为例。例如，过去250个交易日（2003.10.13~2004.10.21），中国联通的日收益率在17%~5%之间（见图8-3）。从日收益率频数图（见图8-4）可以看出，日收益率低于-4%的次数有4次，日收益率为。到0.5 之间有41 次。在99%置信区间下，也就是说250天内第二最低的收益率是-4.9%；在95%置信区间下，这是250天内第七个最低回报率。最低收益率在-3.5%到-4.0%之间，即-3.72%。因此，如果投资者投资1亿元人民币购买中国联通股票，在99%置信区间下，每日VaR不会超过490万元人民币，即一天的损失更有可能低于490万元人民币。 99%的概率；同样，在95%置信区间下，每日VaR为372万元。
哈哈，你用的是上海财经大学出版社出版的《风险管理》吗？如果您想得到答案，请通过电子邮件或在线告诉我您的学校和专业.
早在公元前5世纪，中国人就开始使用算术作为计算工具，并在公元前3世纪得到广泛应用，至今已有两千多年的历史。后来，人们发明了算盘，并在15世纪得到广泛应用，取代了算盘。它是在计算的基础上发明的，比计算更方便、更实用。同时，还制定了算法来加速.
你好，这个主要是计算风险的加权平均值。
更多问题与解答#xe771;
问
你的意思是分别计算每个品种的VAR加权平均值吗？
跟进
正确的
问
如何确定重量？以上述50只ETF期权为例。它们与股票有关。怎么对付他们呢？
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你可以忘记它，然后它就会出来，对吗？
您好，这是投资组合或证券风险的加权平均值。
3C数码
表示为公式：P(PtVaR)=a 字母a的含义如下： P—— 资产价值损失小于可能损失上限的概率，英文为Probability。 P—— 某项金融资产在一定持有期间t内的价值损失金额。 VaR—— 给定置信水平a 下的风险价值，即可能损失的上限。 a—— 给出的置信水平。扩展资料：VaR计算系数：要确定金融机构或资产组合的VAR价值或建立VAR模型，首先必须确定以下三个系数：一是持有期限的长短。持有期限t决定了计算持有资产最大损失值的期限，即明确风险管理者是否关心该资产在一天、一周或一个月内的风险价值。第二个是置信区间的大小。置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构不同的风险偏好。三是观察期。观察期是检查给定持有期间收益波动性和相关性的总时间长度。它是整个数据选择的时间范围，有时也称为数据窗口。例如，选择考察某个资产组合在未来6 个月或1 年观察期内每周收益的波动性（风险）。参考来源：百度百科——VAR方法
你是修炼者还是做作业的学生？我想学习VAR，但不知道这是否能在实践中使用。很抱歉我不知道该怎么做。我和你一起等待答案。
根据公式，(w * sigma w * sigma) * 相关系数nbsp;即nbsp; (50% * 10% 50% * 12%) * 相关系数，但是这是错误的.要计算它，你需要取平方根，就像计算标准差时，你首先取平方根计算方差，然后取根符号求出标准差。如果不直接求平方根，正数和负数就会抵消。 ab 的标准差是方差的根符号的结果。要计算新组合的方差，我们还需要根据完全平方公式a^2求标准差的平方根（我不知道这个解释是否正确，但我是这样理解的） 2ab b^2，第一个回答那个兄弟的只是一个错误。重量和西格玛是紧密相连的好朋友。
济的基础，达到为社会分散经济风险的目的，是我国金融界必须面对的艰巨任务，如何用定量方法测度和控制金融风险，是金融机构和监管当局必须面对的问题。从金融机构本身来看，将风险定量分析方法，比如VaR模型应用于日常的风险管理，将市场风险和信用风险降到最低的程度，以期获取最大的利润回报，是金融机构的义不容辞的事情，也是其当务之急。从监管当局来看，促使金融机构应用先进的控制风险技术，使金融家们能够随心所欲地剥离各种风险，即对各种复杂的风险进行精确的计算和配置，将有利于我国的监管水平有较大的提高。因此，我国的金融机构和金融监管当局非常有必要将VaR模型等风险控制技术引入我国金融风险管理将非常必要，且具有一定的现实意义。
