现在做股票很难。做现货黄金比较好。
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我想问一下这个资产比例中的资产到底指的是什么？可以用股票的市值来计算吗？总股本可以是
多元化可以降低风险（或者至少不会增加风险）。 1、投资组合的预期收益率=0.5*0.1 0.5*0.3=0.2。 2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。 3. 投资组合收益的方差=(0.5*0.2)^2 (0.5*0.3)^2 2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。 4. 投资组合收益的标准差=0.092。投资组合前后的变化：投资组合的收益介于两者之间；风险显着降低。扩展资料： 基本特点：最早对中国产量的研究应该是1987年Jamison & Gaag发表的文章。最初的研究样本数量和覆盖面积有限，往往只是某个市或县的样本。此外，在这些模型中，通常假设样本是同质的并且模型相对简单。在后续的研究中，样本量覆盖范围不断扩大到全国样本，模型中加入了更多的控制变量，并考虑了样本的异质性，比如根据样本的不同属性计算回归率。并进行比较。这些属性除了性别之外，还包括不同时间、不同地区、不同城市样本的工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。研究的主要结果总结如下。参考来源：百度百科-收益率
对于男人来说绝对是一项实用技能，仔细观察基本
加权平均。假设持有两只股票的收益率分别为a、b，资产比率分别为0.4、0.6，则投资组合收益率为：0.4a 0.6b。取市场长期收益率的几何平均值。中国股市是16%-17%。使用无风险收益率作为风险溢价。无风险收益率为现期5年期国债收益率。风险溢价可以是市场平均偏差和其他主观因素的调整。由于预期收益率的计算与证券投资组合的相关系数无关，因此三种情况下的预期收益率是相同的，即预期收益率=16%*0.3 20%*0.7=18.8%。标准差的计算与相关系数有关：完全正相关，即相关系数=1，完全负相关，即相关系数=-1，完全无相关，即相关系数=0扩展资料：进行投资决策时计算股票收益率的公式：假设股票价格是公平的市场价格，证券市场处于均衡状态，任何时间点的证券价格都能充分反映任何有关该公司的公开信息。信息，证券价格可以对新信息做出快速反应。在此假设下，股票的预期回报等于其所需回报。股票的总回报率可以分为两部分： 第一部分：D1/P0 这是股息率。它被解释为预期（下一期）现金股息除以当前股价。如何计算下一期股息，D1=D0*(1克)。第二部分是固定增长率g，被解释为股利增长率。由于g 与股价增长率相同，因此g 可以解释为股价增长率或资本利得回报率。举个例子：股价为20元，预计下次分红为1元，股价将继续以10%的速度增长。那么：股票收益率=1/2010%=15%。本例中的难度为10%，即g。 g的值可以根据公司的可持续增长率来估算。每个人都应该知道可持续增长率。 g计算出来后，接下来的1元分红也由她来计算，公式如上。当一只股票的盈利率为15% 时，如果股东预计该公司的盈利率为15%，则可以做出购买决定。参考来源：百度百科—收益率百科—百度百科—股票收益率
当然是加权平均。假设持有两只股票的收益率分别为a、b，资产比例分别为0.4、0.6。那么投资组合回报率为0.4a 0.6b。你用CAPM来计算预期回报率，对吗？这里，a和b必须分别使用CAPM计算。 LX是指实际收益率。另外，你的观念好像也有问题。 E(Rm)是指市场投资组合的收益率，是市场上所有股票的加权平均收益率。
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问
CAPM用于计算预期回报率，但我们需要知道E(Rm)。我不知道如何计算这个单一的E(Rm)！请教！
跟进
哦，理论上是按照过去一段时间所有股票的加权平均收益来计算的。但实际操作时，一般可以选择一个指数，比如上证指数、沪深300等，计算出过去一段时间的收益率，近似RM。
问
哦，我要写论文，所以我很困惑。我什至不知道怎么写。我无法继续。可以留下你的QQ号码吗？我想问你点事儿！
跟进
我不留QQ号。问题已经得到解答。还有什么不明白的吗？
问
好的谢谢！
股票的投资组合收益率和投资组合方差计算如下：多元化投资降低了风险（至少风险不会增加）。投资组合预期收益率=0.5*0.1 0.5*0.3=0.2 两只股票收益协方差=-0.8*0.3* 0.2=-0.048 投资组合收益方差=(0.5*0.2)^2(0.5*0.3)^2 2 *(-0.8*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085 投资组合收益标准差=0.092 组合前后变化：注：投资组合收益介于两者之间，风险显着降低。
您可能需要自己计算一下。首先，重新加权数据，以便计算出准确的回报率。可以使用wdz程序将股票数据（重加权输出）输出为sql文件，这样就可以将sql文件导入到数据库中。导入数据库后，可以使用sql语句获取任意股票在任意时间段的收益率。
你指的是单只股票的收益率，还是整个市场的收益率？如果是单只股票的收益率那就简单了。使用同达信，在顶栏“分析”——“区间涨跌统计”——中选择“时间”，可以选择该时段内单只股票的整体收益率。尝试一下，希望你能采纳。
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问
好像是在分析整个市场的收益率。我应该怎么办？
跟进
然后就分析主要指数，比如上证指数、深证成指等。打开K线图，导出K线图数据，从一些网站或者软件下载历史数据，导出到excel。您可以根据需要进行比较。
问
谢谢
以前很容易做到，有的客户和网站有，现在不行了，而且要求条件很容易做到。可能是被骗去注册验证了，最后下载还是被限制了。可以从手机开始。很多微信公众号都提供这种下载和服务。如果搜索“股票数据”之类的，就会有一些账户可以下载，数据也很齐全。我正在使用“数据即服务”官方帐户。我已经习惯了，也挺好的。您可以下载股票数据。具体的你可以自己搜索一下。
你指的是单只股票的收益率，还是整个市场的收益率？如果是单只股票的收益率那就简单了。使用同达信，在顶栏“分析”——“区间涨跌统计”——中选择“时间”，可以选择该时段内单只股票的整体收益率。你可以尝试一下。
多元化可以降低风险（或者至少不会增加风险）。投资组合预期收益=0.5*0.1 0.5*0.3=0.2 两只股票收益协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048 投资组合收益方差=(0.5*0.2)^2 (0.5* 0.3)^2 2 *(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085 投资组合收益的标准差=0.092 组合前后变化：投资组合收益介于两者之间；风险显着降低。
AB=- 0.8
问
是的，这就是条件。不愿意放弃。目前最热门的投资是现货黄金。今年年初我选择了这个平台，我觉得我当初的选择是明智的。平台非常稳定。
参考：
嗨百度。
您研究过那些每个都有很多假设来计算实际股票的指数吗？现实中你考虑了多少因素？您想量化您从股票中赚到的钱吗？不可能的！
问
我正在写一篇论文，如何找到它的概率密度？
您指的是资本资产定价模型吗？资本资产定价模型。你之前提到的这个问题我也思考过。我的一些结论：（1）CAPM模型的目的是评估风险，市场的预期收益带入公式后实际上是用来计算单项资产的风险的。 （作为贴现估值的贴现率） （2）由公式可知，在其他条件不变的情况下，预期市场收益率越低，单项资产计算的风险越小。 （3）经过仔细考虑可以看出，实际上市场收益率的确定取决于投资者自身的风险偏好以及投资项目的总体预期收益和风险。 （4）我认为以下数值比较合理：A、取市场长期收益率的几何平均值，中国股市约为16%-17%。 B、利用无风险收益率和风险溢价（无风险收益率为当期5年期国债收益率，风险溢价可通过市场平均偏差等主观因素进行调整）顺便说一句，这在实践中很难。因为过去20年中国股市波动很大，你计算的贴现率可能会很大，这在实践中是有问题的。巴菲特在进行估值时，直接使用无风险收益率，因为他认为自己选择的股票风险较低。
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问
我知道这一点，但在风险溢价中，我们需要知道E(rm)，即市场投资组合的预期回报率。我们应该如何计算这个值呢？或者说风险溢价怎么计算（E(rm)-Rf），或者说怎么计算，用什么方法。可以用excel表格计算吗？
跟进
我明白了，你的意思是你不明白市场组合是什么意思？市场组合就是广阔的市场。对于中国，使用沪深300指数或上证综合指数。你的意思是你不知道如何计算市场的预期回报率？
问
是的，这个值怎么得到呢？这是基于统计数据的。
跟进
我这么说。长期收益率是几何平均数。你可以取上证指数过去10年、过去20年、过去15年的总回报率，然后求几何平均值。比如2023年上涨20倍（从100点涨到2000点），那么就是20开23次-1=13.9%。
你可以在网上查一下，搜索市盈率就可以了。
问
市场收益率=市盈率？
收益率除以本金
回报率和卖东西是一样的。您的利润除以您的成本。但以股票市场为例，当你进场的时候，你就往你的股票账户里存了10万元。经过一段时间的经营，你把股票全部卖掉，你的资产就变成了13万元。把你赚的3万除以10万，那就是30%的回报率。基本上是利润除以入场资本。
你可以计算一下就知道了，那你为什么需要我？
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问
如何计算E(rm)？
跟进
唉……可惜了。你可以改变你的职业。
问
如何获得E(rm)的值
1、股票型基金预期收益率=1/3*(-7%) 1/3*12% 1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2 ( 12%-11%)^2 (28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%（标准差是方差的根，标准差的平方就是方差）2.债券基金预期收益率=1 /3*(17%) 1/3*7% 1/3*(-3%)=7%方差=1/3[(17%-7%)^2 (7% -7%)^2 (-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2% 注意，股票基金的预期收益和风险均高于债券基金。那我们看看股票基金和债券基金各占5%，十年期投资组合如何平衡风险和收益？投资组合的预期收益率和方差也可以按照上述方法计算。首先计算投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下： 萧条：50%*(-7%) 50%*17%=5% 正常：50%*(12%) 50%* 7%=9.5% 繁荣度：50%*(28%) 50%*(-3%)=12.5% 那么投资组合的预期收益为：1/3*5% 1/3*9.5% 1/3*12.5%=9% 投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2 (9.5 %-9%)^2 (12.5%-9%)^2]=0.001 % 该投资组合的标准差为：3.08%。请注意，由于投资多元化，风险降低了。均匀加权的投资组合（股票和债券各占50%）的风险比单独股票或债券要小。投资组合的风险主要由资产之间相互关系的协方差决定，这是投资组合可以降低风险的主要原因相关系数决定了两种资产之间的关系，相关性越低，就越有可能降低风险。
