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VIX指数是CBOE市场波动率指数的交易符号，通常用于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动率。通常被称为“恐惧指数”或“恐惧指标”，它是了解市场对未来30 天内市场波动的预期的衡量标准。
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大智慧只有TRIX三重平滑平均线指标的原理：在长期操作中使用该指标的信号，可以过滤掉一些短期波动的干扰，避免交易过于频繁，导致一些无利可图的交易和损失处理。费用。该指标是一个超长期指标。如果你长期根据这个指标的信号进行交易，盈利比例会大于亏损比例，利润相当可观。使用方法： 1. 当计划进行长期市场控制或投资时，TRIX是最合适的趋势指标。 2. 当TRIX自下而上穿越TRMA时，买入。 3. 当TRIX自上而下穿过TRMA时，卖出。 4.参考MACD使用方法。千龙道和同花都没有这样的指标，得自己写。
2113 主要参考包括使用股票指数和期货合约的交易者指数(TRIN) 波动率指数(VIX) 交易者指数(TRIN)。索引有很多种类型。以美国为例，主要有标普综合指数、道琼斯平均指数、纽约证券交易所综合指数等，它们是根据不同的样本计算的，具有不同的数值。因此，每个交易所必须明确指定用于交易的指数类型。每份1653合约都是标准化的，其价格是根据基数乘以指数计算的。波动率指数VIX:由CBOE（芝加哥期权交易所）于1993年推出，是基于指数期权隐含波动率加权平均的指数。注：恐惧指数=CBOE波动率指数VIX（Volatility Index）波动率指数
主要参考包括使用股票指数和期货合约的交易者指数（TRIN）波动率指数（VIX）交易者指数（TRIN）。索引有很多种类型。以美国为例，主要有标普综合指数、道琼斯平均指数、纽约证券交易所综合指数等，它们是根据不同的样本计算的，具有不同的数值。因此，各交易所必须明确规定用于交易的指数类型。每个合约都是标准化的，其价格是根据基数乘以指数计算的。波动率指数VIX:由CBOE（芝加哥期权交易所）于1993年推出，是对指数期权隐含波动率进行加权平均而得到的指数。注：恐惧指数=CBOE波动率指数VIX（Volatility Index）波动率指数
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问
你能为我编制这些指标吗？
1987年全球股市崩盘后，为了稳定股市、保护投资者，纽约证券交易所（NYSE）于1990年引入熔断机制（Circuit-breakers），当股价出现异常变化时，交易暂时停止暂停交易以减少市场波动。波动性，以恢复投资者信心。但熔断机制推出不久，对于如何衡量市场波动性出现了很多新的认识，逐渐出现了动态显示市场波动性的需求。因此，在纽交所采用熔断机制解决市场过度波动问题后不久，芝加哥期权交易所于1993年开始编制市场波动指数（VIX）来衡量市场波动性。自1973年4月CBOE开始交易股票期权以来，一直有通过期权价格构建波动率指数的想法，以反映市场对未来波动率的预期。与此同时，一些学者陆续提出了各种计算方法。 Whaley(1993)[1]提出编制市场波动指数作为衡量未来股票市场价格波动程度的方法。同年，CBOE开始编制VIX指数，选择SP100指数期权的隐含波动率作为编制基础，计算看涨期权和看跌期权的隐含波动率，以考虑交易者使用看涨期权或看跌期权的偏好。 VIX 表达了期权投资者对未来股市波动的预期。当该指数较高时，表明投资者对未来股价指数波动的预期更加剧烈；当VIX指数较低时，意味着投资者认为未来股价波动将会更加剧烈。趋于缓解。由于该指数可以反映投资者对未来股价波动的预期，并可以观察期权参与者的心理表现，因此也被称为“投资者情绪指标”（投资者恐惧指标）。经过十多年的发展和完善，VIX指数逐渐获得市场认可。 CBOE于2001年推出以纳斯达克100指数为基准的波动率指数（纳斯达克波动率指数，VXN）； CBOE于2003年以SP500指数为基准计算了VIX指数，使该指数更加贴近市场实际。 2004年，第一个波动率期货（波动率指数期货）VIX期货推出。 2004年，第二个将波动性商业化的期货，即方差期货于2004年推出，标的标的是三个月期SP500指数。已实现方差。 2006 年，VIX 指数的期权开始在芝加哥期权交易所交易。计算波动率指数（VIX）所需的核心数据是隐含波动率。隐含波动率是根据期权市场的最新交易价格计算得出的，可以反映市场投资情况。投资者对未来市场状况的预期。其概念类似于债券的到期收益率：随着市场价格的变化，债券的本金和票息按照适当的利率进行折现。当债券的现值等于市场价格时，折现率就是债券的到期收益率，即债券的隐含收益率。在计算过程中，采用债券评估模型，利用市场价格即可推导出到期收益率。该收益率是隐含的到期收益率。
1987年全球股市崩盘后，为了稳定股市、保护投资者，纽约证券交易所（NYSE）于1990年引入熔断机制（Circuit-breakers），当股价出现异常变化时，交易暂时停止暂停以试图减少市场。波动性，以恢复投资者信心。但熔断机制推出不久，对于如何衡量市场波动性出现了很多新的认识，逐渐出现了动态显示市场波动性的需求。因此，在纽交所采用熔断机制解决市场过度波动问题后不久，芝加哥期权交易所于1993年开始编制市场波动指数（VIX）来衡量市场波动性。自1973年4月CBOE开始交易股票期权以来，一直有通过期权价格构建波动率指数的想法，以反映市场对未来波动率的预期。与此同时，一些学者陆续提出了各种计算方法。 Whaley(1993)[1]提出编制市场波动指数作为衡量未来股票市场价格波动程度的方法。同年，CBOE开始编制VIX指数，选择SP100指数期权的隐含波动率作为编制基础，计算看涨期权和看跌期权的隐含波动率，以考虑交易者使用看涨期权或看跌期权的偏好。 VIX 表达了期权投资者对未来股市波动的预期。当该指数较高时，表明投资者对未来股价指数波动的预期更加剧烈；当VIX指数较低时，意味着投资者认为未来股价波动将会更加剧烈。趋于缓解。由于该指数可以反映投资者对未来股价波动的预期，并可以观察期权参与者的心理表现，因此也被称为“投资者情绪指标”（投资者恐惧指标）。经过十多年的发展和完善，VIX指数逐渐获得市场认可。 CBOE于2001年推出以纳斯达克100指数为基准的波动率指数（纳斯达克波动率指数，VXN）； CBOE于2003年以SP500指数为基准计算了VIX指数，使该指数更加贴近市场实际。 2004年，第一个波动率期货（波动率指数期货）VIX期货推出。 2004年，第二个将波动性商业化的期货，即方差期货于2004年推出，标的标的是三个月期SP500指数。已实现方差。 2006 年，VIX 指数的期权开始在芝加哥期权交易所交易。计算波动率指数（VIX）所需的核心数据是隐含波动率。隐含波动率是根据期权市场的最新交易价格计算得出的，可以反映市场投资情况。投资者对未来市场状况的预期。其概念类似于债券的到期收益率：随着市场价格的变化，债券的本金和票息按照适当的利率进行折现。当债券的现值等于市场价格时，折现率就是债券的到期收益率，即债券的隐含收益率。在计算过程中，采用债券评估模型，利用市场价格即可推导出到期收益率。该收益率是隐含的到期收益率。
