大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于分析期货股票时间一致性的问题，于是小编就整理了2个相关介绍分析期货股票时间一致性的解答，让我们一起看看吧。
感谢邀请！
首先可以肯定的是，这个问题第一句话就说的很好，期货交易需要一致性输出，就是我们平时所说的盈亏同源！还是个人在回答问题时经常所说的一句话，每一个投资者在市场中的所有行为都是自己思维认知的体现，就如同漂浮在海面上的一座冰山一角，我们看到的只是一个山尖，而支撑这个山尖的是隐藏在海水下面的巨大冰山！而这座冰山则是我们在市场中生存的根本！
至于后面的赢冲输缩并不违背我们的一致性选择，因为我个人在实际交易中也经常采取这样的方式，我们来到期货市场的目的本身就是为了盈利，在持仓产生大幅盈利时，个人认为完全可以选择合适的时机加仓跟进，从而夸大盈利空间，但是此时所有持仓的离场位置也必须做出相应的调整（个人的选择是做出离场位置调整后，所有持仓风险敞口必须全部接触）；至于输缩的问题，若是随着行情的延伸，持仓产生亏损，那么做出减仓的处理是完全合理的！
期货交易需要一致性输出，保持盈亏同源，这里说的赢冲输缩是交易中的一个选择，并不是所有人的策略里面都会有“赢冲”，但如果自己要这样做，那实现这个“赢冲输缩”的具体步骤应该体现在自己交易系统的止损或减加仓的规则里面，同样的操作规则是可以复制到同类的单子中执行的，与一致性的原则并不违背。
这个“赢冲输缩”作为交易中仓位管理的一个选项，其中“输缩”是出于风险的考量，在面对不利的行情的情况下进行风险管控，进行止损或者减仓的操作，将损失的风险降低。在期货这个风险市场中，要想长久的留存下来，做好风险管理是必须的，“输缩”所体现的就是这样的一种情况，设置止损规则或者达到条件的减仓规则很容易理解，这样的规则一致执行的必要也应该比较好理解。
而说到“赢冲”，并不是必要的选项，有稳重的交易者所用的规则中没有加仓的规则也是正常的，但是“赢冲”可以更好的利用杠杆获利，因为期货市场大行情不常有，当大行情真正来到时，不断适时加仓利用杠杆尽可能地在行情中获利也是很多期货大佬常用的手法。而这时候加仓的时机和仓位大小、相对的风险控制这些因素，应该要在自己的交易体系中明确，并不是随机头脑发热的行为，同样需要一致性。但“赢冲”是一个选项，可以没有，有的话就要有相应的规则。
因此个人觉得赢冲输缩并没有违背一致性的原则，因为如果采用这种策略，那必定在规则中对具体的实现有相应的规则。以上纯属个人意见，仅做交流，谢邀！
什么叫一致性？
你建立了一套期货交易系统，设计了入场，止损，止盈规则。但是你进场之后，只执行止盈，经常不执行止损，或者你经常看情况止盈止损，或者你总修改等等。
这就属于没有一致性的执行，你的交易逻辑将形同虚设。
期货交易，需要一致性的执行自己的期货交易系统，才能够完整的发挥出系统的威力。
一套期货交易系统，由交易逻辑+资金管理构成。这其中，资金管理除了仓位的分配，还包括很多小细节，赢冲输缩就是其中之一。
如果你的交易系统设计了赢冲输缩的环节的话，那么很明显，它属于规则之内的一点，它也属于你交易逻辑中的一部分。
你为什么觉得你能够盈利？就是因为，你这整个的交易系统给你带来的信心，而这个赢冲输缩的规则，是被包含在里面的。
你的交易逻辑，是你交易信心的来源，如果你认为自己的这套方式有优势，那么你就一致性的执行即可。赢冲输缩只是其中的小环节，它在一致性里面，而并非违背了一致性。
各位觉得呢？
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交易规则确定的买入的方法就是最好的方法，分批建仓和一次性建仓本身区别不大。
我在完善交易系统的时候，测试过两种不同的进场的方式，通过统计，两种如此入场方式没有差距，各有利弊。
举例说明：总共需要买入100手；
假设一次性进场：价格在10的时候买入100手。
假设分批进场：价格在10的时候买入50手，价格回撤到价格5的时候买入50手
交易对的情形1:价格到10以后买入100手，价格没有停留，或者只是简单的回调没有到达价格5，就直接奔向目标位。很显然第一种买入就有优势有100手的仓位，第二种买入只有50手的仓位。
交易对的情形二：价格到达10以后，价格回撤到5然后才奔向目标位。此时第二种买入优势。两种买入都持仓100手，第一种买入持仓成本10元，第二种买入的持仓成本是7.5,
交易错的情形：止损的情况下，第二种买入的优势要大约第一种，因为第二种买入的持仓的均价是7.5元，第一种买入均价是10。
从上面的例子看，两种入场的方式各有利弊。其实交易为什么要系统化？就是要在风险和回报之间找到平衡点。在风险可控的前提取得利润。
本质上没有区别。
因为未来的走势是不确定的。既然是不确定的，那么我在任何一个位置开仓，都要面对亏损和盈利。我们能够提前知道，哪个位置概率更大吗？
我们不能。
这是探讨的基础，如果你觉得，有一个位置你一进去就赚钱，那么你大量交易这个位置就可以了。
我曾经做过一个测试。
海龟交易法则的加仓模式，和我更改之后的海龟交易法则不加仓模式。
前者就是分批入场，入场方式为：1+1+1+1。然后，我把这个加仓过程，强行融合成为了第一次就直接开3手。
测试的结果，不相上下。
也就是说，海龟盈利0.5ATR后加仓，最大开4手，和一次性开3手的结果是差不多的。因为它们的总体风险敞口规模是差不多的。
那么它们的区别在哪？
期货是分批进场好还是一次性进场好？
交易规则确定的买入的方法就是最好的方法，分批建仓和一次性建仓本身区别不大。
我在完善交易系统的时候，测试过两种不同的进场的方式，通过统计，两种如此入场方式没有差距，各有利弊。
举例说明：总共需要买入100手;
假设一次性进场：价格在10的时候买入100手。
假设分批进场：价格在10的时候买入50手，价格回撤到价格5的时候买入50手
交易对的情形1:价格到10以后买入100手，价格没有停留，或者只是简单的回调没有到达价格5，就直接奔向目标位。很显然第一种买入就有优势有100手的仓位，第二种买入只有50手的仓位。
交易对的情形二：价格到达10以后，价格回撤到5然后才奔向目标位。此时第二种买入优势。两种买入都持仓100手，第一种买入持仓成本10元，第二种买入的持仓成本是7.5,
交易错的情形：止损的情况下，第二种买入的优势要大约第一种，因为第二种买入的持仓的均价是7.5元，第一种买入均价是10。
从上面的例子看，两种入场的方式各有利弊。其实交易为什么要系统化?就是要在风险和回报之间找到平衡点。在风险可控的前提取得利润。
期货是分批进场好还是一次性进场好？
从本质上看，区别并不是很大，因为市场的走向我们无法确定，既然无法确定，那么亏损和盈利也就无法确定。
因为未来的走势是不确定的。既然是不确定的，那么我在任何一个位置开仓，都要面对亏损和盈利。我们能够提前知道，哪个位置概率更大吗？
要看期货商品当时的行情和投资者资金量的大小，比如该期货大趋势是升的，不过肯定不是一棍就涨上去了，如果行情是振幅比较大，这时候资金比较大的话，可以分批建仓，逢低买入，更低价吸纳筹码，这样可以降低成本。
交易规则确定的买入的方法就是最好的方法，分批建仓和一次性建仓本身区别不大。
我在完善交易系统的时候，测试过两种不同的进场的方式，通过统计，两种如此入场方式没有差距，各有利弊。
希望回答可以帮助到有需要的朋友；
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到此，以上就是小编对于分析期货股票时间一致性的问题就介绍到这了，希望介绍关于分析期货股票时间一致性的2点解答对大家有用。
